全球最知名的交易系统

今天给大家介绍下几个全球最知名的交易系统。

一、跳空交易系统—拉瑞·威廉姆

威廉指标的创始人、当今美国著名期货交易员、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。

跳空交易系统基本理念：从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。

系统买入机械规则：

⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

⒉开盘价低于昨日最低价1%；

⒊收盘反弹至昨日最低价以上。

拉瑞·威廉姆的观点：1.预测收盘价上涨时，不要买入开盘之后大跌的商品；2.预测收盘价会上涨的日子持有多头，如果价格与开盘价之间的跌幅过大，则“立刻出局”；3.预测收盘价下跌时，不要买入开盘后大涨的商品；4.如果持有空头，预期收盘价大跌，但是价格上涨幅度过大，则应该“立刻出局”。

二、123法则交易系统—维克多·斯波朗迪

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：

1、首先趋势线被突破；

2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

三、海龟交易法—查德·丹尼斯

著名的交易大师理查德·丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的，为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。这成为交易史上最著名的实验，因为在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。

原始海龟的交易方法是，最近20根日（一定是日线K）K线做为范围，突破了最近20根K线的最高（最低）点就做多（空）；平仓也是用这种方法，如果持有多单，突破最近20根K线的最低点就平多；如果持有空单，突破最近的20根K线的最高点就平空。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统 （价格超过前20天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统 （价格超过前50天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为50日最低价，对于空头头寸为50日最高价。如果价格波动与头寸背离至50日突破，头寸中的所有单位都会退出。

四、波动性交易系统—劳伦斯.麦克米兰

四、波动性交易系统—劳伦斯.麦克米兰

认的期权交易专家、1982年至1989年间，在ThomsonMckinnon证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责PrudentialBache Securities产权期权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。

化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。

系统买入机械规则：

⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。

⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。

⒊ac、ao指标连续5天下降（指标计算详见混沌理论一章）。

五、摆荡交易系统—马丁.普林格

当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，目前担任普林格研究所所长、《市场评论》杂志主编，曾获加拿大技术分析协会杰克.弗罗斯特纪念奖章。

系统思想：否极泰来，当价格处于极端摆荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。

系统机械买入规则：

当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

六、衍生振荡指标交易系统—康斯坦丝.布朗

系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。

⒈计算14日RSI指标；

⒉计算14日RSI指标的5日平均；

⒊将第2步计算结果求3日平均；

⒋求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

七、海豚交易系统

核心理念：顺势交易 右侧下单。

通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

通过在进出场时段KD 指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

海豚交易系统使用的技术指标和参数

MACD（5，34，5）

KD（8，5，3）；（8，5，5）

MA（26，52，104，360）

Envelope（26－0.618%；0.309%；0.0955%）

Time（M1－M5－M30；M5－M30－4H；M30－4H－Day）

1）交易时段选择规则

根据个人的交易习惯选择你的主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是你要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是你的趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是你的出入场时段。

2）趋势判断规则

在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD 来判断目前你的主交易时段的趋势。

价格在 MA26 以上，MACD Value> Signal >0，趋势为多头市场，做多；

价格在 MA26 以上，MACD Signal> Value >0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；

价格在 MA26 以下，MACD Value< Signal <0，趋势为空头市场，做空；

价格在 MA26 以下，MACD Signal< Value <0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。

总结一下，这些所谓的交易系统无非是通过长期的观察和统计，从市场价格波动中，提取出一个高胜率的的规律。而且这些交易系统背后都有一个耳熟能详的核心理念支撑，或趋势跟随，或区间震荡，或突破，或超买超卖等等。

随着多年的市场变迁，交易者早已不是当年的交易者，或许早已不再适用当前的市场，而且各市场各品种都有自己的波动特点。照搬参数没有任何意义。

学习这些交易系统的意义在于，交易大师为我们提供了他们当年观察市场价格波动的视角，我们可以去借鉴，窥得一些启发。而且交易是一件非常综合的事情，需要在长期的实践中去探索修炼，最终寻得适合自己的法门。