邢不行技术指标回测系列「第52期」：WAD指标（附代码）

我是邢不行，专注量化投资十余年，分享量化交易小技巧，代码编程回测全数据。

今天分享一个技术指标：WAD

计算公式 ：

N=20

TRH=MAX(HIGH,REF(CLOSE,1))

TRL=MIN(LOW,REF(CLOSE,1))

AD=IF(CLOSE>REF(CLOSE, 1), CLOSE-TRL,

CLOSE-TRH)

AD=IF(CLOSE=REF(CLOSE, 1),AD,0)

WAD=CUMSUM(AD)

WADMA=MA(WAD,N)

WAD_SIGNAL=WAD-WADMA

公式解释 ：

LOW：最低价

CLOSE：收盘价

MIN(X,N)：过去N天X的最小值。

REF(X,N)：N天前X的值，比如 REF(CLOSE,4)为4天前的收盘价。

IF(COND,A,B)：如果满足条件 COND 则取值为 A，否则为B。

MA(X,N)：简单移动平均，即过去 N天X的平均值。

MAX(X,N)：过去N天X的最大值，比如MAX(HIGH,N)为过去N天的最高价。

指标描述 ：

WAD 威廉多空力度线的操作原则与OBV指标相同，但比OBV指标更有意义，能提前指出股价破位。

买卖信号 ：

当 WAD_SIGNAL 上穿0，产生买入信号；

当 WAD_SIGNAL 下穿0，产生卖出信号。

指标图示 ：

计算代码 ：

结果分析 ：

通过对全A全部5000多只股票从07年至今的数据回测，历史上共出现过10万次买入卖出信号，从信号出现后的未来表现来看，这个指标表现一般。