如何避免小银行噩梦重演？全球监管机构考虑收紧银行业监管政策

在三月爆发的银行业危机中，全球监管机构吸取到了不少教训，并着手进一步完善银行业监管体系。

据媒体4月17日报道，全球监管机构正考虑对规模较小的银行实施更严格的规定，并要求所有银行为更快的存款挤兑做好准备。

总部位于瑞士巴塞尔、负责制定国际银行监管标准的巴塞尔银行监管委员会3月份承诺，鉴于最近发生的一系列银行倒闭事件，将研究是否有必要出台更多规定。

而在上周，参加IMF会议的各国金融高官向媒体表示，将集中注意力在SVB倒闭所暴露的问题上。

这可能意味着，美国的中小型银行也必须遵守巴塞尔协议中对于资本和流动性的规定。目前，欧盟银行都必须遵守这些规定，但在美国，这些规定目前只适用于在国际上活跃”的银行，即仅限于大型银行。

三位高级监管官员表示，“国际活跃”的概念已经过时，政策制定者将探讨这些规则是否应适用于具有“国际相关性”的银行，或者那些有可能破坏整个金融体系稳定的银行。

3月，SVB的轰然崩塌引发全球市场巨震，从巴黎到纽约，几乎所有的欧美银行股大幅下挫。对此，一位高级官员表示：“SVB已经表明，要产生跨境溢出效应，不一定非要是国际上活跃的机构。”

另值得一提的是，虽然SVB不必遵守巴塞尔规则，但当它陷入困境时，美国当局仍决定利用“系统性风险例外”条款来拯救储户。

“系统性风险”例外条款是指，极端情形下，如果遵循“处置成本最小化”原则“可能会严重危害经济或金融稳定”，那么联邦存款保险公司（FDIC）可以不受“处置成本最小化”的约束，采取必要措施以降低对经济或金融体系的不利影响。

官员们还表示，将重新审查有关银行流动性的规定，即所谓的流动性覆盖率(LCR)。

据称，这会让银行能够承受速度快得多的挤兑，因为SVB的破产突显出，数字时代存款可能以惊人的速度外逃。

华尔街见闻此前提及，不断攀升的利率导致SVB债券组合价值暴跌，破坏了其资产负债表，从而引发了挤兑。

因此，监管机构还在考虑一种更具规范性的方法，来帮助监管机构解决本国银行应对利率变化的问题。

“银行账簿利率风险”(Interest Rate Risk in the Banking Book)就是一项衡量利率变动对银行贷款现金流及其债券价值影响的指标，目前是《新巴塞尔资本协议》“第二支柱”资本要求的其中一项要求。

对此，多家监管机构表示，监管重心应该转移到“第一支柱”资本要求，这样一来，各司法管辖区和机构之间的差异将会缩小。

两位知情人士对媒体表示，美国在早些时候的巴塞尔纾困方案中曾严厉反对这一想法，但鉴于最近发生的事件，这一次美国的抗议可能不会那么激烈。

除此以外，监管机构还将研究是否对政府债券在银行资产负债表上的估值方面采用全球标准。目前，美国和欧洲的银行采用不同的处理标准。

另一家监管机构，总部同样位于瑞士巴塞尔的金融稳定委员会(Financial Stability Board)正在单独审查解决方案规划框架，但政策制定者表示，目前的解决机制是合理的，他们预计不会出现重大变化。

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